客户经理 EVA 营销决策支持工具

v12.0 · 全面升级版 · 实时仪表盘 · 快速场景模版 · 简易评级模型 · 对价求解器

银承FTP修正 · RWA减免模拟器 · EVA瀑布拆解 · 白盒计算过程 · 完全离线版

树立并践行正确政绩观 价值创造导向 风险收益相匹配 长期可持续发展 v12 · 实时仪表盘 · 快速场景模版 · 简易评级 · 对价求解器 · 银承FTP修正
实时 EVA（万元）
—
调整参数后自动更新
RAROC（%）
—
目标: 13%
净利差（BP）
—
税后价税分离后
RAROC达标进度
0%—Hurdle
定价底线（%）
—
满足Hurdle所需最低定价
⚡ 快速场景： 选择预设后自动填入参数，可继续微调
产品类型：

客户/业务标识（用于报告）

参数智能推荐

行业： 制造业 房地产 批发零售 基础设施 科技/互联网 交通物流
客户类型： 央/国企 大型民企 中小民企 小微企业 金融机构

基本信息

金额必须大于0
期限范围：0.08~50年

定价参数

利率范围：0~100%
期限匹配内部转移价格
年化，承诺费/管理费等

风险参数

PD范围：0.001%~100%
信用贷≈45%，抵押≈35%

资本参数

担保方式选择后自动带入

🏠 RWA减免模拟器 （勾选后立即更新仪表盘）

零售LTV-EVA双引擎：基于客户全生命周期价值建模，支持住房按揭、消费贷、信用卡、储蓄存款、财富管理等核心零售产品。引入流失率、提前还款率、获客成本等零售专属参数，实现从"单笔业务测算"到"客户经营决策"的升级。

零售产品类型

客户标识

🎯 简易评级引擎（自动推算PD/LGD/RWA）

▼ 展开
⚙️ 总行参数版本：内置默认参数（v1.0） · 可在「参数管理→零售评级参数表」中统一调整。填写客户信息后点击「推算评级」，自动带入PD/LGD/RWA，无需手工输入。
AA级
评分：— / 100  |  建议PD：—%  |  LGD：—%  |  RWA：—%
—

贷款基本参数

年化执行利率

客户生命周期参数

预计与我行保持业务关系的年限
每年客户离开/转移的概率
贷款类有效，利率下行期可达20~30%

成本结构（零售专属）

线上约50~200元，线下约300~800元，保险可达1000+。注：CAC为一次性固定投入，按5年摊销进入成本。
⚠️ 防重复计提提示：此处应填写随余额变动的变动运营成本（账户维护、催收、系统摊薄等），不含营销推广费用（营销费用应计入上方CAC）。零售参考值：0.5~1.0%。
征信查询、贷后管理等年化成本（不含上方营销/获客费用）
线上约0.1%，外部合作渠道约0.5~1%（若已含于CAC请填0）

资本参数

该客户实际使用本产品的概率，用于估算期望贡献
将核心贷款/表外业务与配套存款、中间业务打包，计算组合综合EVA与RAROC，判断交叉销售是否可行。v11优化：零售模式已统一调用精确还款计划引擎，确保与单笔LTV测算结果完全一致，消除计算口径差异。

客户/业务标识（用于报告）

核心业务（必填）

配套业务（可多项叠加）
以当前最近一次测算的参数为基准（对公单笔 或 零售LTV），动态调整关键变量，实时观察EVA与RAROC变化。请先完成「对公测算」或「零售LTV-EVA测算」后再使用。

对公敏感度参数调节

0 BP
1.0×
0 BP
0 万
1.50%
0.20%

利率变动 vs EVA 敏感度曲线（±80BP）

暂无方案 提示：可在「单笔测算」或「零售LTV-EVA」完成后点击「保存至方案对比」快速添加，支持对公与零售混合对比
所有参数均可在此修改，保存后立即生效（对公与零售测算均使用这些全局参数）。修改记录会保存在浏览器本地（localStorage），关闭页面不丢失。
使用「导出配置」备份全部参数，换电脑时「导入配置」一键恢复，不依赖浏览器缓存。

全局资本参数

用于价税分离：不含税收入 = 含税收入 ÷ (1 + 税率%)
金融服务增值税6% + 城建税+教附约0.72%，合计≈6.72%
存量：用目标CAR；边际：新业务用更高CAR（如12%），定价压力更大
仅在「边际资本」模式下生效
2024新规：住房贷RWA 50%→35%，信用卡RWA 75%→90%，CCF调整
参数版本信息
当前版本：v11 | 上次更新：-

配置备份与迁移

导出配置
将当前所有参数（全局资本参数、RWA权重表、PD对照表、FTP曲线）打包为 JSON 文件，可发给同事或在其他电脑导入。
导入配置
选择之前导出的 JSON 文件，自动覆盖并保存所有参数，无需逐项手动录入。

RWA 风险权重系数表（%）

客户/产品类型担保/信用方式RWA（%）说明操作

内部评级与 PD 对照表

内部评级外部参考PD中枢（%）LGD参考（%）操作

FTP 参考利率曲线（%）

期限贷款/表内FTP（%）存款FTP（%）备注操作

零售简易评级参数表（总行统一配置）

以下参数由总行统一维护，对应「零售LTV-EVA」页「简易评级引擎」输出的PD/LGD/RWA建议值。修改后点击保存，全行分支机构共用。
评级违约概率PD（%）违约损失率LGD（%）风险权重RWA（%）说明

银承/表外业务FTP参数（V12修正）

银行承兑汇票在未垫款前，银行无实际资金流出。其FTP资金成本应仅对「净敞口（名义金额-保证金）」按较低系数计提，而非按全额贷款FTP计提。
建议值：10%（即仅计提标准FTP的10%作为流动性占用费）。设为100%则恢复至V11旧逻辑。
计算示意：
名义金额3000万，保证金30%=900万，净敞口=2100万
FTP成本 = 2100万 × FTP利率 × 10%系数 × 期限
（对比旧逻辑：3000万×CCF×FTP×期限，差距巨大）
① 经济增加值（EVA）
经济增加值 = 税后净利润 − 资本占用成本
即：业务创造的实际价值 = 盈利能力 − 占用资本的机会成本（若为正则创造价值）
② 税后净利润（NOPAT）
税后净利润 = (净利息收入 + 手续费收入 − 运营成本 − 预期损失) × (1 − 所得税率)
净利息收入NII= 不含税执行利率收入 − 资金成本（FTP）
预期损失EL= 违约敞口 × 违约概率 × 违约损失率
运营成本OpCost= 余额 × 年化运营成本率
③ 价税分离（增值税处理）
不含税收入 = 含税收入 ÷ (1 + 增值税及附加税率)
贷款收息和手续费需缴纳增值税（税率6%）及城建税/教附（≈0.72%），合计约6.72%。存款利息免增值税，无需价税分离。
增值税及附加VAT+Surcharge系统默认 6.72%，可在「参数管理」中修改
④ 资本占用成本（K）
资本占用成本 = 风险加权资产 × 目标资本充足率 × RAROC最低门槛
风险加权资产RWA= 余额（或EAD）× 风险权重系数
目标资本充足率CAR广发银行要求≥10.5%，系统默认10.5%
RAROC最低门槛Hurdle Rate全行资本成本下限，系统默认13%
⑤ 风险调整后资本回报率（RAROC）
RAROC = Σ 各期税后净利润 ÷ (平均风险加权资产 × 目标资本充足率) × 100%
RAROC ≥ RAROC门槛：该业务创造经济价值，可推进；RAROC < 门槛：业务损毁价值，需重新定价或优化结构。
⑥ 净现值EVA（NPV_EVA）
净现值EVA = Σ [ EVA_第t年 ÷ (1 + 折现率)^t ]
将未来各年EVA折算为当期价值之和。折现率 = RAROC门槛。NPV_EVA > 0 表示方案在资本约束下具有正经济价值。
⑦ 保本定价底线
保本利率（EVA=0） = (资金成本 + 预期损失率 + 运营成本率) ÷ (1 − 增值税率)
目标利率（RAROC达标） = (资金成本 + 预期损失率 + 运营成本率 + 资本成本率/(1−税率)) ÷ (1 − 增值税率)
低于保本利率=亏损；高于目标利率=创造价值。定价底线是客户经理谈判的"最低防线"。
⑧ 表外业务敞口（EAD）
违约敞口（EAD）= 名义金额 × 信用转换系数（CCF）
信用转换系数CCF银行承兑=100%，进口信用证=20%，保函=100%

表内/表外业务差异对比

维度表内业务表外业务
资产占用直接进入资产负债表通过CCF转换为表内敞口
收入来源利息收入（利率×余额）手续费/佣金（费率×名义金额）
资金成本FTP×余额FTP×EAD（名义金额×CCF）
预期损失EL计量PD×LGD×余额PD×LGD×名义金额×CCF
风险加权资产RWA余额×风险权重名义金额×CCF×风险权重
典型产品贷款/福费廷/保理/贴现银承/信用证/保函

典型表外产品参数参考

产品CCF参考费率（年化）
银行承兑汇票100%0.6~1.8%
信用证（进口）20%1.2~3.6%
见索即付保函100%0.3~1.5%
融资性保函100%0.5~2.0%
备用信用证100%0.5~1.5%